Laureato in Ingegneria Informatica, certificato CompTIA Security+.
Come si guarda un processo stocastico in frequenza. La densità spettrale di potenza come trasformata dell'autocovarianza, cosa racconta su quattro processi tipici, e come la si stima dai dati, dal periodogramma, che non migliora con più campioni, al metodo di Bartlett.
Cosa succede quando un processo stocastico stazionario entra in un sistema lineare stabile. Media, autocovarianza e spettro dell'uscita, il teorema che lega gli spettri con il modulo quadro della funzione di trasferimento, e perché ogni processo stazionario si può vedere come rumore bianco passato attraverso un filtro.
Nei sistemi dinamici i dati non sono variabili casuali indipendenti, ma campioni di un segnale che evolve nel tempo. Cos'è un processo stocastico, come lo si descrive con media e autocovarianza, cosa vuol dire stazionario, il rumore bianco e perché l'ergodicità permette di stimare tutto da una sola realizzazione.